策 ORB 策略日报 半公开 · 量化复盘
A股 ORB 日内突破策略

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每日收盘自动生成策略日报，按 A–E 分档呈现信号与执行逻辑。 本站为半公开发行：公开框架、复盘与回测统计，隐藏具体标的与价位。

📚 已发布 23 期 🗓 最新 2026-11-04 📈 回测年化 17.2% ⚖️ 夏普 2.08
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最新一期 · 2026-11-04

分档速览 B 2C 15D 88E 18
半公开 · 已脱敏

策略概要

项目 数值
日期 2026-11-04（周三）
策略 60 分钟 ORB 开盘区间突破
股票池 市值 ≥ 1000 亿（179 只，日线/15 分钟线已同步至当日）
全市场闸门 ❌ 关（已关 4 个交易日）
池内闸门 ❌ 关（已关 23 个交易日）
指数 上证指数 3686.17（+2.16%）｜深证成指 11335.69（+4.22%）｜创业板指 2544.73（+6.40%）
5 项全满足 原始命中 20 条 → 按标的去重后 18 只（A 0 + B 2 + E 16）

去重口径：同一只票在同一档位内于多个信号K触发时，只保留首次触发那一条，并在「触发」列与贴图上记 ×N。跨档位不去重。
本期跨档合并：原始 123 条 → 去重 97 条，其中 23 只标的出现多次触发。

分档汇总

档位 去重后 原始条目 说明
A 档 0 只 0 条 可下单（信号全满足 + 闸门开）
B 档 2 只 2 条 信号成立、但闸门关闭
C 档 11 只 15 条 差 1 项
D 档 68 只 88 条 差 2 项
E 档 16 只 18 条 信号全满足、但日线跌破 MA20

A 档｜可下单（信号全满足 + 闸门开）

无。闸门关闭，策略当日不下单。

B 档｜信号成立、但闸门关闭

代码 名称 信号K 触发 区间高 信号收盘 超出 量比 VWAP 入场价 初始止损 止损幅
*** *** 14:00 — — — — 3.51× — — — —
*** *** 14:00 — — — — 2.99× — — — —

C 档｜差 1 项（前 10 只，去重后共 11 只）

代码 名称 信号K 触发 量比 信号收盘 涨跌 未通过
*** *** 14:00 — 2.75× — — ② 未追高
*** *** 15:00 — 2.22× — — ① 站上区间高
*** *** 15:00 — 1.78× — — ④ 量比≥2×
*** *** 14:00 ×2 1.69× — — ④ 量比≥2×
*** *** 14:00 ×2 1.62× — — ④ 量比≥2×
*** *** 14:00 — 1.46× — — ④ 量比≥2×
*** *** 11:30 — 1.14× — — ④ 量比≥2×
*** *** 11:30 ×2 1.11× — — ④ 量比≥2×
*** *** 11:30 — 0.87× — — ④ 量比≥2×
*** *** 14:00 ×2 0.76× — — ④ 量比≥2×

去重后共 11 只，此处列量比最高的前 10 只。

D 档｜差 2 项（前 10 只，去重后共 68 只）

代码 名称 信号K 触发 量比 信号收盘 涨跌 未通过
*** *** 15:00 — 2.15× — — ① 站上区间高、⑤ 站上VWAP
*** *** 15:00 — 2.01× — — ① 站上区间高、⑤ 站上VWAP
*** *** 15:00 — 1.82× — — ③ 收阳、④ 量比≥2×
*** *** 15:00 — 1.66× — — ① 站上区间高、④ 量比≥2×
*** *** 15:00 — 1.63× — — ② 未追高、④ 量比≥2×
*** *** 15:00 — 1.52× — — ① 站上区间高、④ 量比≥2×
*** *** 14:00 ×2 1.41× — — ① 站上区间高、④ 量比≥2×
*** *** 14:00 — 1.38× — — ① 站上区间高、④ 量比≥2×
*** *** 14:00 — 1.27× — — ① 站上区间高、④ 量比≥2×
*** *** 14:00 — 1.10× — — ① 站上区间高、④ 量比≥2×

去重后共 68 只，此处列量比最高的前 10 只。

E 档｜信号全满足、但日线跌破 MA20

代码 名称 信号K 触发 量比 信号收盘 涨跌 昨收 / MA20
*** *** 14:00 — 3.18× — — —
*** *** 14:00 — 2.69× — — —
*** *** 14:00 ×2 2.43× — — —
*** *** 14:00 — 2.37× — — —
*** *** 14:00 — 2.33× — — —
*** *** 14:00 — 2.29× — — —
*** *** 15:00 — 2.26× — — —
*** *** 15:00 — 2.19× — — —
*** *** 14:00 — 2.18× — — —
*** *** 14:00 — 2.13× — — —
*** *** 14:00 — 2.12× — — —
*** *** 14:00 — 2.05× — — —
*** *** 14:00 — 2.02× — — —
*** *** 15:00 — 2.02× — — —
*** *** 14:00 ×2 2.01× — — —
*** *** 14:00 — 2.01× — — —

去重后共 16 只，此处列量比最高的前 16 只。

上一日推荐股票追踪

上一交易日（11/4）A 档 0 只、B 档 2 只、E 档 18 只。持续追踪历史累积标的，已触及止损的标的不再保留。

代码 名称 来源档位 入场价 当日收盘 涨跌幅 止损价 是否触及止损
*** *** 10/23 E档 — — — — 是（止损 203.07）
*** *** 10/26 E档 — — — — 是（止损 8.90）
*** *** 10/26 E档 — — — — 是（止损 851.84）
*** *** 10/29 B档 — — — — 否 · 止损4.66 · 缓冲+0.6% · 逼近
*** *** 10/30 B档 — — — — 否 · 止损5.58 · 缓冲+1.8% · 逼近
*** *** 10/16 B档 — — — — 否 · 止损6.75 · 缓冲+1.6% · 逼近
*** *** 11/3 B档 — — — — 否 · 止损4.34 · 缓冲+3.0% · 注意
*** *** 11/3 B档 次日开盘 — — — 否 · 止损3.07（跟踪） · 缓冲+3.7% · 注意
*** *** 11/3 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损3.36（跟踪） · 缓冲+3.3% · 注意
*** *** 10/26 E档 — — — — 否 · 止损3.36（跟踪） · 缓冲+3.3% · 注意
*** *** 11/2 B档 — — — — 否 · 止损5.86 · 缓冲+4.9% · 注意
*** *** 10/26 B档 — — — — 否 · 止损22.92 · 缓冲+3.4% · 注意
*** *** 10/16 B档 — — — — 否 · 止损3.83 · 缓冲+2.9% · 注意
*** *** 10/30 B档 — — — — 否 · 止损17.15 · 缓冲+4.5% · 注意
*** *** 10/26 B档 — — — — 否 · 止损41.53 · 缓冲+2.4% · 注意
*** *** 11/3 B档 次日开盘 — — — 否 · 止损32.37（跟踪） · 缓冲+4.2% · 注意
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损32.37（跟踪） · 缓冲+4.2% · 注意
*** *** 11/3 B档 次日开盘 — — — 否 · 止损1403.28 · 缓冲+3.1% · 注意
*** *** 10/26 B档 — — — — 否 · 止损1403.28 · 缓冲+3.1% · 注意
*** *** 11/3 B档 — — — — 否 · 止损51.13 · 缓冲+3.9% · 注意
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损50.81 · 缓冲+4.6% · 注意
*** *** 11/3 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损4.22（跟踪） · 缓冲+4.2% · 注意
*** *** 10/30 B档 — — — — 否 · 止损29.80 · 缓冲+3.1% · 注意
*** *** 10/26 B档 — — — — 否 · 止损29.80 · 缓冲+3.1% · 注意
*** *** 10/30 B档 — — — — 否 · 止损71.78 · 缓冲+4.6% · 注意
*** *** 10/23 B档 — — — — 否 · 止损71.78 · 缓冲+4.6% · 注意
*** *** 10/29 B档 次日开盘 — — — 否 · 止损71.78 · 缓冲+4.6% · 注意
*** *** 10/27 B档 — — — — 否 · 止损19.06（跟踪） · 缓冲+3.4% · 注意
*** *** 10/26 B档 — — — — 否 · 止损19.06（跟踪） · 缓冲+3.4% · 注意
*** *** 10/30 E档 — — — — 否 · 止损75.64 · 缓冲+4.7% · 注意
*** *** 10/29 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损33.91（跟踪） · 缓冲+4.0% · 注意
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损33.91（跟踪） · 缓冲+4.0% · 注意
*** *** 10/14 B档 — — — — 否 · 止损5.08（跟踪） · 缓冲+4.5% · 注意
*** *** 11/4 B档 — — — — 否 · 止损18.21 · 缓冲+5.4% · 安全
*** *** 11/4 B档 — — — — 否 · 止损73.61 · 缓冲+10.3% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损73.21 · 缓冲+28.8% · 安全
*** *** 11/4 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损54.18 · 缓冲+9.6% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损29.54 · 缓冲+13.1% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损33.61 · 缓冲+16.7% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损64.74 · 缓冲+7.8% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损12.61 · 缓冲+10.2% · 安全
*** *** 11/4 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损5.87 · 缓冲+5.8% · 安全
*** *** 11/4 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损26.44 · 缓冲+8.0% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损20.53 · 缓冲+17.2% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损94.15 · 缓冲+44.5% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损239.40 · 缓冲+10.2% · 安全
*** *** 11/4 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损12.98 · 缓冲+14.3% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损470.85 · 缓冲+40.4% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损58.73 · 缓冲+13.0% · 安全
*** *** 11/4 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损10.01 · 缓冲+6.8% · 安全
*** *** 11/4 E档 — — — — 否 · 止损38.70 · 缓冲+16.9% · 安全
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损211.15 · 缓冲+5.6% · 安全
*** *** 10/19 E档 — — — — 否 · 止损211.66 · 缓冲+5.4% · 安全
*** *** 10/21 E档 — — — — 否 · 止损285.97 · 缓冲+9.1% · 安全
*** *** 10/30 E档 — — — — 否 · 止损55.60 · 缓冲+6.8% · 安全
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损31.68 · 缓冲+9.1% · 安全
*** *** 11/3 B档 次日开盘 — — — 否 · 止损39.56（跟踪） · 缓冲+9.0% · 安全
*** *** 11/3 B档 次日开盘 — — — 否 · 止损29.57（跟踪） · 缓冲+7.1% · 安全
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损29.57（跟踪） · 缓冲+7.1% · 安全
*** *** 11/3 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损98.88（跟踪） · 缓冲+12.6% · 安全
*** *** 11/3 E档 次日开盘 — — — 否 · 止损4.31（跟踪） · 缓冲+8.5% · 安全
*** *** 10/26 E档 — — — — 否 · 止损15.58 · 缓冲+7.4% · 安全
*** *** 10/28 B档 — — — — 否 · 止损52.72 · 缓冲+9.5% · 安全
*** *** 10/23 B档 — — — — 否 · 止损172.07 · 缓冲+5.2% · 安全
*** *** 11/2 E档 — — — — 否 · 止损18.28 · 缓冲+5.9% · 安全
*** *** 11/2 E档 — — — — 否 · 止损15.53 · 缓冲+5.7% · 安全
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损17.87（跟踪） · 缓冲+7.4% · 安全
*** *** 10/26 E档 — — — — 否 · 止损16.67 · 缓冲+6.7% · 安全
*** *** 10/23 E档 — — — — 否 · 止损51.71（跟踪） · 缓冲+6.2% · 安全
*** *** 10/19 E档 — — — — 否 · 止损519.09 · 缓冲+25.6% · 安全
*** *** 10/13 E档 — — — — 否 · 止损45.68 · 缓冲+6.7% · 安全

结论

  1. 指数暴涨，闸门照旧关闭：上证 3686.17（+2.16%）、深成指 11335.69（+4.22%）、创业板指 2544.73（+6.40%），但等权口径没修复 —— 池内闸门已连续关闭 23 个交易日（自 9/28 起），全市场闸门关闭 4 个交易日，A 档 0 只，当日不下单。
  2. 为什么涨成这样还开不了仓：闸门按 shift(1) 用昨收判定（防止盘中偷看），反弹第一天永远进不来；而全市场只有 21% 的个股站在 MA20 上方，等权净值离自己的 20 日线还差一截。这是策略的滞后，也是它的保护 —— 不接反弹第一根。
  3. B 档 2 只：（量比 3.51×，14:00 触发，区间高 78.58→收 80.78）、（2.99×，14:00）。两只都是当日最强主线（电力设备 / 券商互金）里的量能突变，但闸门关着只作记录、不作下单依据。
  4. E 档 16 只是今天最该记的一页：①–⑤ 全过、量比 1.9–3.2×，却全部收在 MA20 下方 —— 有色金属（、、、、、）、光模块与服务器链（、、、、）、再加上、、、、。形态先行、趋势未到：这类票在超跌反弹里最先出信号，也是最先被 MA20 打回原形的，观察不交易。
  5. 去重把数字拉回真实标的：跨档原始 123 条 → 去重 97 条，23 只标的当日多次触发（D 档 88 条实为 68 只、C 档 15 条实为 11 只、E 档 18 条实为 16 只）。同一只票在 11:30 / 14:00 / 15:00 各触发一次，不加权就会把「一只票的三种走法」当成三只票。
  6. 追踪表 71 条：3 条触及止损、3 条逼近、27 条注意、38 条安全。今日新增 18 条（B 2 + E 16）。逼近的三只是***（4.69 vs 4.66，缓冲 +0.6%）、（5.68 vs 5.58，+1.8%）、（6.86 vs 6.75，+1.6%，今日 -5.64% 逆势下跌）。
  7. 止损位验证了它的用处：今日 +13.35% 收 196.50，仍在止损线 203.07 之下； 847.66，距 851.84 只差 0.5%。两只都是「止损后反弹」——先出来再观察没有错，错的是把反弹当成回本。
  8. 数据体检：收盘 15:15 日线接口尚未发布当日 K（daily+0），改用 15 分钟线聚合补全池内 625 只 + 快照补全全市场 4295 只（校验 8 只样本，收盘价/最高/最低/成交量全部一致），5217 只日线已同步至 11/4；VWAP 兜底正常，无恒真。